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Avaliação de opções de ações do executivo do Reino Unido: um modelo condicional.
Edward Lee,
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Primeira publicação: novembro de 2007 Histórico completo de publicação DOI: 10.1111 / j.1467-8683.2007.00658.x Ver / salvar citação Citado por (CrossRef): 3 artigos Verifique se há atualizações.
* Grupo de contabilidade e finanças, Manchester Business School, MBS Crawford, Oxford Road, Manchester M15 6PB, Reino Unido. Email: k. stathopoulos@mbs. ac. uk.
Valorizamos as opções de ações de executivos do Reino Unido (ESOs) como opções americanas que são condicionadas à probabilidade de os detentores alcançarem alguns critérios de desempenho. Ao contrário do modelo padrão Black e Scholes (BS), que é universalmente usado tanto na literatura quanto na prática, isso proporciona uma representação mais realista dos ESOs do Reino Unido. Mostramos que os ESOs do Reino Unido realmente têm menos valor e contêm mais incentivos do que aparecem sob a abordagem BS. Especificamente, observamos um desconto médio de 17 por cento no valor dos ESOs quando comparado ao valor de BS. Além disso, encontramos níveis de incentivo significativamente maiores quando medimos a sensibilidade das opções usando a taxa de hedge, ou seja, o delta da opção. Argumentamos que essas descobertas têm implicações para dois debates contemporâneos no Reino Unido, ou seja, a substituição de ESOs por Planos de Incentivo de Longo Prazo (LTIPs) e o desconto do valor de ESO dos lucros da empresa.
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Compensação gerencial; opções de ações executivas; avaliação de opções.
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Edição on-line: 12 de dezembro de 2007 Versão do registro on-line: 12 de dezembro de 2007.
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Número de vezes citado: 3.
1 Marizah Minhat, Mazni Abdullah, banqueiros & rsquo; opções de ações, risco e crise financeira, Journal of Financial Stability, 2018, 22, 121 CrossRef 2 Brian K. Boyd, Monica Franco Santos, Wei Shen, Desenvolvimentos internacionais em compensação executiva, Governança corporativa: uma revisão internacional, 2018, 20, 6, 511 Biblioteca Online Wiley 3 Fabrizio Ferri, Discussão de & ldquo; Avaliação de desempenho relativo explícita em concessões de equidade garantidas por desempenho; Revisão de Estudos Contábeis, 2009, 14, 2-3, 307 CrossRef.
Direitos autorais e cópia; 1999 - 2018 John Wiley & amp; Sons, Inc. Todos os direitos reservados.
Governança Corporativa: uma revisão internacionalVolume 15, edição 6, versão do registro on-line: 12 de dezembro de 2007.
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31 páginas postadas: 4 de fevereiro de 2005.
Edward Lee.
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Avaliação de opções de ações do executivo do Reino Unido: um modelo condicional.
Avaliação de opções de ações do executivo do Reino Unido: um modelo condicional.
Data escrita: maio de 2007.
Valorizamos as opções de ações de executivos do Reino Unido (ESOs) como opções americanas que são condicionadas à probabilidade de os detentores alcançarem alguns critérios de desempenho. Ao contrário do modelo padrão Black e Scholes (BS), que é universalmente usado tanto na literatura quanto na prática, isso proporciona uma representação mais realista dos ESOs do Reino Unido. Mostramos que os ESOs do Reino Unido realmente têm menos valor e contêm mais incentivos do que aparecem sob a abordagem BS. Especificamente, observamos um desconto médio de 17% no valor dos ESOs quando comparado ao valor de BS. Além disso, encontramos níveis de incentivo significativamente maiores quando medimos a sensibilidade das opções usando a taxa de hedge, ou seja, o delta da opção. Argumentamos que essas descobertas têm implicações para dois debates contemporâneos no Reino Unido, ou seja, a substituição de ESOs por Planos de Incentivo de Longo Prazo (LTIPs) e o desconto do valor de ESO dos lucros da empresa.
Palavras-chave: Compensação Gerencial, Opções de Ações Executivas, Avaliação de Opção.
Classificação JEL: G30, J30, J33.
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Avaliação de opções de ações do executivo do Reino Unido: um modelo condicional.
Lee, E., Stathopoulos, K. e Vonatsos, K.
Governança corporativa: uma revisão internacional. 2007; 15 (6): 1469-1479.
Acesso a arquivos.
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A Biblioteca da Universidade de Manchester uma das cinco bibliotecas nacionais de pesquisa.
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