Negociação Algorítmica.
Desenvolva sistemas de negociação com MATLAB.
A negociação algorítmica é uma estratégia comercial que usa algoritmos computacionais para gerar decisões comerciais, geralmente nos mercados financeiros eletrônicos. Aplicado em instituições de compra e venda, a negociação algorítmica é a base da negociação de alta freqüência, da negociação FOREX e da análise de riscos e execução associada.
Construtores e usuários de aplicativos de negociação algorítmica precisam desenvolver, testar e implementar modelos matemáticos que detectem e explorem os movimentos do mercado. Um fluxo de trabalho efetivo envolve:
Desenvolvimento de estratégias de negociação, utilizando métodos temporais técnicos, métodos de aprendizagem mecânica e métodos de séries temporais não-lineares Aplicação de computação paralela e de GPU para teste de tempo eficiente e identificação de parâmetros Cálculo de lucro e perda e realização de análise de risco Execução de análise de execução, como modelagem de impacto de mercado, análise de custos de transações e detecção de iceberg Incorporando estratégias e análises em ambientes de negociação de produção.
Exemplos e como fazer.
Análise Walk-Forward: usando o MATLAB para testar sua estratégia comercial 35:15 - Webinar Cointegration e Pairs Trading com Econometria Toolbox 61:27 - Webinar Servidor de Produção MATLAB para Aplicações Financeiras 38:28 - Webinar Começando com o Trading Toolbox, Parte 1: Conecte-se para Interactive Brokers 7:22 - Video CalPERS Analisa a Dinâmica do Mercado de Moedas para Identificar Oportunidades de Negociação Intraday - História do Usuário Negociação Quantitativa: Como Construir Seu Próprio Negócio de Negociação Algorítmica, por Ernest Chan - Algorithmic Trading - Algorithmic Trading Code e Outros Recursos - Arquivo Exchange Financial Analysis & amp; Trading - MathWorks Consulting.
Referência de Software.
Funções da Caixa de Ferramentas de Negociação - Aplicação de Aprendizagem de Classificação de Documentação: Estatística e Ferramenta de Aprendizagem de Máquina Aplicação de movimentos: Gráfico de médias móveis e de atraso avançado - Caixa de ferramentas financeiras Função sharpe: Calcular taxa de Sharpe - Caixa de ferramentas financeiras Função gaoptimset: Criar estrutura de opções de algoritmo genético - Otimização global Toolbox Function Cointegration Testing - Econometria Toolbox Functions Neural Network Time Series Tool - Neural Network Toolbox Documentação.
Escolha o seu país.
Escolha o seu país para obter conteúdo traduzido, quando disponível, e veja eventos e ofertas locais. Com base na sua localização, recomendamos que você selecione:.
Você também pode selecionar um local da seguinte lista:
América Latina (Español) Canadá (Inglês) Estados Unidos (Inglês)
Bélgica (Inglês) Dinamarca (Inglês) Deutschland (Deutsch) España (Español) Finlândia (Inglês) França (Français) Irlanda (Inglês) Italia (Italiano) Luxemburgo (Inglês)
Holanda (Inglês) Noruega (Inglês) Österreich (Deutsch) Portugal (Inglês) Suécia (English) Suíça Deutsch English Français Reino Unido (Inglês)
Ásia-Pacífico.
Austrália (Inglês) Índia (Inglês) Nova Zelândia (Inglês) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)
Explore produtos.
Experimente ou compre.
Aprenda a usar.
Obter Suporte.
Sobre o MathWorks.
Acelerando o ritmo da engenharia e da ciência.
MathWorks é o principal desenvolvedor de software de computação matemática para engenheiros e cientistas.
Negociação algorítmica: estratégias para otimizar a execução comercial.
Robert Kissell, Kissell Research Group.
Robert Kissell fornece uma visão geral de como o MATLAB pode ser usado pelo profissional da indústria para melhorar a qualidade do comércio e os retornos de portfólio em todas as fases do ciclo de investimento. Ele fornece exemplos práticos e um estudo de caso utilizando as funções de análise de custo de transações (TCA) lançadas recentemente pela MATLAB para ajudar os gerentes de portfólio, comerciantes e analistas a desenvolver estratégias para reduzir os custos de negociação e gerenciar melhor o risco de negociação. Sua apresentação mostrará como o MATLAB está atualmente sendo usado para calcular:
Impacto do mercado (por tempo de comércio, taxa de POV e cronograma de comércio) Cronograma de risco para um cronograma de comércio Análise de estoque (Tamanho, Volatilidade, Tempo, Otimização) Curvas de custo de estoque de construção Análise de custo de liquidação e Análise de sensibilidade.
Sobre o apresentador.
Robert é o presidente e fundador do Kissell Research Group. Possui mais de 20 anos de experiência profissional especializada em economia, modelagem quantitativa, análise estatística e gerenciamento de riscos. Ele aconselha e consulta gestores de carteiras em todo os Estados Unidos e a Europa em gerenciamento adequado de riscos, análise de negociação e técnicas de construção de portfólio. Ele é o autor dos principais livros da indústria Optimal Trading Strategies, The Science of Algorithmic Trading & amp; Gestão de Carteira e Gerenciamento de Riscos Multi-ativos. Robert publicou numerosos trabalhos de pesquisa sobre estratégias de negociação, negociação algorítmica, gerenciamento de riscos e melhor execução. Seu artigo "Modelos Dinâmicos Pré-Comerciais: além da Caixa Negra" ganhou o Prêmio de Prestígio Institucional do Prestigio do Ano.
Foco no produto.
Outros recursos.
Produtos relacionados.
Vídeos e Webinars relacionados.
Escolha o seu país.
Escolha o seu país para obter conteúdo traduzido, quando disponível, e veja eventos e ofertas locais. Com base na sua localização, recomendamos que você selecione:.
Você também pode selecionar um local da seguinte lista:
América Latina (Español) Canadá (Inglês) Estados Unidos (Inglês)
Bélgica (Inglês) Dinamarca (Inglês) Deutschland (Deutsch) España (Español) Finlândia (Inglês) França (Français) Irlanda (Inglês) Italia (Italiano) Luxemburgo (Inglês)
Holanda (Inglês) Noruega (Inglês) Österreich (Deutsch) Portugal (Inglês) Suécia (English) Suíça Deutsch English Français Reino Unido (Inglês)
Ásia-Pacífico.
Austrália (Inglês) Índia (Inglês) Nova Zelândia (Inglês) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)
Explore produtos.
Experimente ou compre.
Aprenda a usar.
Obter Suporte.
Sobre o MathWorks.
Acelerando o ritmo da engenharia e da ciência.
MathWorks é o principal desenvolvedor de software de computação matemática para engenheiros e cientistas.
Estratégias de negociação algorítmica com exemplos MATLAB.
Ernest Chan, QTS Capital Management, LLC.
O paradigma tradicional da aplicação de técnicas de aprendizagem de máquinas não-lineares para estratégias de negociação algorítmica tipicamente sofre um viés snooping de dados maciços. Por outro lado, as técnicas lineares, inspiradas e limitadas pelo conhecimento aprofundado do domínio, provaram ser valiosas. Esta apresentação descreve a aplicação do filtro de Kalman, uma técnica quintessencialmente linear, de duas formas diferentes de negociação algorítmica.
Foco no produto.
Produtos relacionados.
Vídeos e Webinars relacionados.
Escolha o seu país.
Escolha o seu país para obter conteúdo traduzido, quando disponível, e veja eventos e ofertas locais. Com base na sua localização, recomendamos que você selecione:.
Você também pode selecionar um local da seguinte lista:
América Latina (Español) Canadá (Inglês) Estados Unidos (Inglês)
Bélgica (Inglês) Dinamarca (Inglês) Deutschland (Deutsch) España (Español) Finlândia (Inglês) França (Français) Irlanda (Inglês) Italia (Italiano) Luxemburgo (Inglês)
Holanda (Inglês) Noruega (Inglês) Österreich (Deutsch) Portugal (Inglês) Suécia (English) Suíça Deutsch English Français Reino Unido (Inglês)
Ásia-Pacífico.
Austrália (Inglês) Índia (Inglês) Nova Zelândia (Inglês) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)
Explore produtos.
Experimente ou compre.
Aprenda a usar.
Obter Suporte.
Sobre o MathWorks.
Acelerando o ritmo da engenharia e da ciência.
MathWorks é o principal desenvolvedor de software de computação matemática para engenheiros e cientistas.
Negociação automatizada.
Desenvolva sistemas de negociação automatizados com MATLAB.
Negociação automatizada é uma estratégia de negociação que usa computadores para gerar automaticamente decisões de negociação, geralmente em mercados financeiros eletrônicos. Aplicado em instituições de buy-side e sell-side, a negociação automatizada é a base da negociação de alta freqüência, por exemplo, na negociação de ações, negociação forex ou negociação de commodities.
Construtores e usuários de aplicativos comerciais automatizados precisam desenvolver, testar e implantar modelos matemáticos que detectem e explorem os movimentos do mercado. Um fluxo de trabalho efetivo envolve:
Desenvolvimento de estratégias de negociação, utilizando métodos temporais técnicos, métodos de aprendizagem mecânica e métodos não-lineares de séries temporais Aplicação de computação paralela e de GPU para teste de tempo eficiente e identificação de parâmetros Cálculo de lucros e perdas e realização de análise de risco Realização de análises pré-negociação e pós-negociação, incluindo modelos de impacto de mercado e análise de execução Incorporando estratégias e análises em ambientes de negociação de produção, como o Bloomberg® EMSX.
Exemplos e como fazer.
Análise Walk-Forward: Usando o MATLAB para testar sua estratégia comercial 35:15 - Gerenciamento de Execução de Ordem de Webinar com Bloomberg EMSX - Página de Produto Alpha Generation Usando Thomson Reuters News Sentiment e MATLAB 59:53 - Webinar News Sentiment Analysis Usando MATLAB e RavenPack 12:01 - Video Liquidnet Desenvolve Execução Ferramenta de Medição de Desempenho - História de Usuário Negociação Quantitativa: Como Construir Seu Próprio Negócio de Negociação Algorímetro, por Ernest P. Chan - Estratégias de Negociação de Backtesting de Livro em Apenas 8 Linhas de Código (4:13) - Comércio de Algoritmos de Vídeo - Solução Código de Negociação Automatizado e Outros Recursos - MATLAB Central Implemente e Integre Algoritmos MATLAB - MathWorks Consulting.
Referência de Software.
Funções de Trading Toolbox - Documentação movavg: Leading and Lagging Gráfico de médias móveis - Caixa de ferramentas financeiras Função Acesso Dados do mercado e enviar encomendas através de tecnologias de negociação ® X_TRADER ® - Funções da Trading Toolbox Criar e manter ordens, rotas e estratégias através do Bloomberg EMSX - Funções da Trading Toolbox Cointegration Teste - Econometria Funções da caixa de ferramentas de modelagem e predição com NARX e Time Delay Networks - Neural Network Toolbox Documentation.
Escolha o seu país.
Escolha o seu país para obter conteúdo traduzido, quando disponível, e veja eventos e ofertas locais. Com base na sua localização, recomendamos que você selecione:.
Você também pode selecionar um local da seguinte lista:
América Latina (Español) Canadá (Inglês) Estados Unidos (Inglês)
Bélgica (Inglês) Dinamarca (Inglês) Deutschland (Deutsch) España (Español) Finlândia (Inglês) França (Français) Irlanda (Inglês) Italia (Italiano) Luxemburgo (Inglês)
Holanda (Inglês) Noruega (Inglês) Österreich (Deutsch) Portugal (Inglês) Suécia (English) Suíça Deutsch English Français Reino Unido (Inglês)
Ásia-Pacífico.
Austrália (Inglês) Índia (Inglês) Nova Zelândia (Inglês) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)
Explore produtos.
Experimente ou compre.
Aprenda a usar.
Obter Suporte.
Sobre o MathWorks.
Acelerando o ritmo da engenharia e da ciência.
MathWorks é o principal desenvolvedor de software de computação matemática para engenheiros e cientistas.
Momentum Trading.
Desenvolva, teste e implemente estratégias de negociação dinâmicas.
O Momentum Trading é um tipo de estratégia de negociação que envolve a compra de ativos ou classes de ativos que demonstraram altos retornos em um período recente no tempo, opcionalmente acompanhado de ativos de venda que demonstraram rendimentos ruins ao longo do mesmo período. A base para uma negociação de impulso bem sucedida reside na tendência de muitos ativos para demonstrar a persistência de retornos periódicos altos ou baixos.
As estratégias de negociação de Momentum podem ser categorizadas como:
Momento absoluto. Também conhecido como momentum da série de tempo ou impulso de preços, essas estratégias medem o impulso ao analisar as séries temporais individuais isoladamente. Momento transversal. Essas estratégias medem e classificam o impulso em uma base relativa em um grupo de séries temporais, comprando os quantiles superiores e vendendo os quantiles mais baixos de uma maneira neutra do mercado.
Momentum trading está intimamente relacionado com outras estratégias de negociação, como seguimento de tendências, e prevalece em classes de ativos, como commodities ou ações. Os fundos mútuos, os hedge funds, os fundos de futuros gerenciados e as empresas de gerenciamento de ativos implementam estratégias de negociação dinâmicas para realizar a alocação tática de ativos, otimizar suas carteiras e aprimorar suas atividades de geração alfa.
Uma abordagem de implementação prática envolve a modelagem, construção e teste de estratégias de negociação de impulso em classes de ativos, usando dados coletados de fontes de dados e bases de dados. Um fluxo de trabalho efetivo permite:
Exemplos e como fazer.
Referência de Software.
Workflow for Interactive Brokers (Documentação da Trading Toolbox) Workflow for Trading Technologies X_TRADER (Documentação da Trading Toolbox) Conexão ao servidor de dados Bloomberg V3 (Documentação da Datafeed Toolbox) Conexão ao servidor de dados do mercado da Reuters (Documentação da Datafeed Toolbox) Indicadores técnicos (Documentação da caixa de ferramentas financeira) Desempenho do investimento Métricas (Documentação Financial Toolbox)
Escolha o seu país.
Escolha o seu país para obter conteúdo traduzido, quando disponível, e veja eventos e ofertas locais. Com base na sua localização, recomendamos que você selecione:.
Você também pode selecionar um local da seguinte lista:
América Latina (Español) Canadá (Inglês) Estados Unidos (Inglês)
Bélgica (Inglês) Dinamarca (Inglês) Deutschland (Deutsch) España (Español) Finlândia (Inglês) França (Français) Irlanda (Inglês) Italia (Italiano) Luxemburgo (Inglês)
Holanda (Inglês) Noruega (Inglês) Österreich (Deutsch) Portugal (Inglês) Suécia (English) Suíça Deutsch English Français Reino Unido (Inglês)
Ásia-Pacífico.
Austrália (Inglês) Índia (Inglês) Nova Zelândia (Inglês) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)
Explore produtos.
Experimente ou compre.
Aprenda a usar.
Obter Suporte.
Sobre o MathWorks.
Acelerando o ritmo da engenharia e da ciência.
MathWorks é o principal desenvolvedor de software de computação matemática para engenheiros e cientistas.
No comments:
Post a Comment