Preço médio ponderado por volume forex

VWAP - Indicador de preço médio ponderado por volume para o MetaTrader 5.

2018-02-04; v1.47: atualização de desempenho. 2018-01-15; v1.46: atualização de desempenho. 2018-12-31; v1.45: atualização de desempenho. 2018-12-31; v1.44: atualização de desempenho. 2018-12-31; v1.43: atualização de desempenho. 2018-12-26; v1.42: atualização de desempenho. 2018-12-26; v1.41: Alterações menores para atualização de desempenho. 2018-12-24; v1.40: versão pública inicial.

O VWAP é um cálculo intra-dia usado principalmente por algoritmos e comerciantes institucionais para avaliar onde um estoque é comercializado em relação à sua média ponderada em volume para o dia. Os comerciantes do dia também usam o VWAP para avaliar a direção do mercado e filtrar sinais comerciais. Antes de usar o VWAP, entenda como é calculado, como interpretá-lo e usá-lo, bem como as desvantagens do indicador (traderhq / trading-strategies / understanding-volume-weight-average-price /).

Eu adicionei seis linhas a esse indicador. O principal é o VWAP Daily, que é o cálculo baseado nos valores intra-dia. Todas as outras cinco linhas você pode definir o período do cálculo, portanto, pode ser menor ou maior do que o período intra-dia.

Todas as seis linhas são independentes. Por padrão, apenas o intra-dia está ativado, mas você pode habilitar os outros no painel de propriedades.

Obrigado pelo download deste código. Estarei à espera de seus comentários, votos e classificação.

Negociação com VWAP e MVWAP.

O preço médio ponderado por volume (VWAP) eo preço médio ponderado do volume móvel (MVWAP) são ferramentas de negociação que podem ser usadas por todos os comerciantes. No entanto, essas ferramentas são usadas com mais freqüência por comerciantes de curto prazo e em programas de negociação baseados em algoritmos.

O MVWAP pode ser usado por comerciantes de longo prazo, mas o VWAP apenas olha um dia por vez devido ao seu cálculo intra-dia. Ambos os indicadores são um tipo especial de média de preços que leva em consideração o volume; Isso fornece um instantâneo muito mais preciso do preço médio. Os indicadores também atuam como pontos de referência para indivíduos e instituições que desejam avaliar se eles tiveram boa execução ou má execução em seu pedido. (Para um primer, veja Médias móveis ponderadas: o básico.)

O cálculo do VWAP é executado pelo software de gráficos e exibe uma sobreposição no gráfico que representa os cálculos. Esta exibição assume a forma de uma linha, semelhante a outras médias móveis. Como essa linha é calculada é a seguinte:

Escolha o seu cronograma (gráfico, 1 min, 5 min, etc.) Calcule o preço típico para o primeiro período (e todos os períodos no dia seguinte). O preço típico é obtido tomando a adição do alto, baixo e próximo e dividindo por três: (H + L + C) / 3 Multiplique esse preço típico pelo volume desse período. Isso nos dará um valor chamado TP * V. Mantenha um total de valores TP * V, chamado TPV cumulativo. Isso é alcançado adicionando continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores (exceto para o primeiro período, uma vez que não haverá valor prévio). Esta figura deve estar sempre aumentando à medida que o dia avança. Mantenha o total acumulado de volume acumulado. Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente ao volume anterior. Este número só deve aumentar quando o dia progride. Calcule o VWAP com suas informações: TPV cumulativo / volume cumulativo. Isso proporcionará um preço médio ponderado em volume para cada período e fornecerá os dados para criar a linha de fluxo que sobrepõe os dados de preços no gráfico.

É provável que seja melhor usar uma planilha eletrônica para rastrear os dados se você estiver fazendo isso manualmente. Uma folha de cálculo pode ser facilmente configurada.

Os cálculos apropriados deveriam ser inseridos.

Alcançar o MVWAP é bastante simples depois que o VWAP foi calculado. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores do VWAP. O VWAP é calculado apenas a cada dia, mas o MVWAP pode passar do dia a dia porque é uma média de uma média. Isso proporciona aos comerciantes de longo prazo um preço ponderado médio móvel.

Se um comerciante quisesse um MVWAP de 10 períodos, eles simplesmente esperariam os primeiros dez períodos e passariam a média dos 10 primeiros cálculos VWAP. Isso proporcionaria ao comerciante o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar obtendo o cálculo do MVWAP, média dos 10 números VWAP mais recentes, inclua um novo VWAP do período mais recente e solte o VWAP em 11 períodos anteriores.

Inscreva-se em Gráficos.

Ao selecionar o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Geralmente não deve haver variáveis ​​matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador.

Se um comerciante deseja usar o indicador Moving VWAP (MVWAP), ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos. Selecione o indicador e, em seguida, entre em sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios.

Diferenças entre VWAP e MVWAP.

O VWAP fornecerá um total em execução ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado do volume para o dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, existem cálculos de 390 (6.5 horas X 60 minutos) que serão feitos para o dia, com o último que fornece o VWAP do dia.

O MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos VWAP que queremos analisar. Isso significa que não há valor final para o MVWAP, pois pode ser fluido de um dia para o outro, proporcionando uma média do valor VWAP ao longo do tempo.

Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Pode ser adaptado para atender às necessidades específicas. Também pode ser muito mais receptivo aos movimentos do mercado para negociações e estratégias de curto prazo ou pode suavizar o ruído do mercado se um período mais longo for escolhido.

O VWAP fornece informações valiosas para comprar e manter comerciantes, especialmente após a execução (ou final do dia). Ele permite que o comerciante saiba se eles receberam um preço melhor do que o médio nesse dia ou se eles receberam um preço pior. MVWAP não fornece necessariamente esta mesma informação. (Para mais informações, consulte Entendendo a Execução da Ordem.)

O VWAP começará fresco todos os dias. O volume é pesado no primeiro período após o mercado aberto; portanto, esta ação geralmente pesa fortemente no cálculo do VWAP. O MVWAP pode ser transportado de um dia para o outro, pois sempre medirá os períodos mais recentes (10 por exemplo) e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor, portanto, quanto mais períodos forem calculados em média.

Há uma ressalva para usar este intra-dia embora. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser no final do dia.

Nos dias de tendência ascendente, os comerciantes podem tentar comprar enquanto os preços rebatam o MVWAP ou o VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa à medida que o preço avança em direção à linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). À medida que o preço aumentou, permaneceu em grande parte acima do VWAP e MWAP, e diminui as linhas de oportunidades de compra. À medida que o preço caiu, eles ficaram em grande parte abaixo dos indicadores e as manifestações para as linhas estavam vendendo oportunidades.

Os indicadores também fornecem informações negociáveis ​​em ambientes de mercado variáveis.

Nos dias de rodada, os comerciantes podem comprar conforme o preço cruza acima do VWAP / MVWAP e vender como cruzamentos de preços abaixo do VWAP / MVWAP para negociações rápidas. Este método corre o risco de ser pego na ação do whipsaw.

Alternativamente, um comerciante pode usar outros indicadores, incluindo suporte e resistência, para tentar comprar quando o preço estiver abaixo do VWAP e MWAP e vender quando o preço estiver acima dos dois indicadores.

No final do dia, se os valores mobiliários fossem comprados abaixo do VWAP, o preço alcançado é melhor do que a média. Se a segurança fosse vendida acima do VWAP, era um preço de venda melhor do que a média.

Preço médio ponderado por volume - VWAP.

Qual é o "Preço médio ponderado por volume - VWAP"

O preço médio ponderado em volume (VWAP) é um benchmark comercial usado especialmente em planos de pensão. O VWAP é calculado adicionando os dólares negociados para cada transação (preço multiplicado pelo número de ações negociadas) e depois dividindo pelo total de ações negociadas para o dia.

A teoria é que, se o preço de um comércio de compras for menor que o VWAP, é um bom comércio. O contrário é verdadeiro se o preço for maior do que o VWAP.

BREAKING DOWN 'Preço médio ponderado em volume - VWAP'

O preço médio ponderado por volume (VWAP) é uma proporção geralmente utilizada por investidores institucionais e fundos de investimento para fazer compras e vendas de forma a não perturbar os preços de mercado com grandes pedidos. É o preço médio da ação de uma ação ponderada em relação ao seu volume de negócios dentro de um período de tempo específico, geralmente um dia.

VWAP Explicou.

Grandes investidores institucionais ou casas de investimentos que usam o VWAP baseiam seus cálculos em todos os dados de dados durante um dia de negociação. Em essência, cada transação fechada é registrada. No entanto, a maioria dos sites de gráficos e investidores individuais podem preferir usar preços de negociação de um minuto ou cinco minutos para reduzir o grande volume de dados necessários para acompanhar o VWAP em um dia. Para um cálculo VWAP de cinco minutos, você tomaria o mínimo, mais o alto, mais o preço de fechamento dentro do período de cinco minutos e dividir o total por três. Isso lhe dá um preço médio ponderado no tempo (TWAP) que é razoavelmente preciso, e você pode multiplicar esse número pelo volume negociado no mesmo período para atingir um preço ponderado.

Por que usar o VWAP.

Grandes compradores institucionais e fundos de investimento usam o índice VWAP para poder se mover para ações de uma maneira que não irá perturbar a dinâmica do mercado natural de um preço de ações. Se esses compradores se mudassem para uma posição de estoque de uma só vez, ele elevaria de forma anormal o preço das ações. No entanto, comprando ações de compra sob a média móvel intradía VWAP, esses compradores podem se mover para um estoque ao longo de um dia ou dois sem muita interrupção de preço.

No entanto, existem outros usos para o VWAP, e uma dessas estratégias é comprar ações para investidores individuais, assim como o VWAP perfura a média móvel intradía VWAP, pois isso pode indicar uma mudança de impulso no preço da ação. Também é usado na negociação algorítmica e permite que os corretores garantam a execução de um comércio perto de um determinado volume de preços para os clientes.

Questões de VWAP.

O VWAP é um indicador cumulativo e, como tal, o número de pontos de dados aumenta ao longo do dia. Este conjunto de dados crescente, por longos períodos de tempo, como quatro, seis ou oito horas por dia, pode causar atraso entre a média móvel VWAP e o VWAP real. Como tal, a maioria dos investidores nunca usa um VWAP por mais de um dia.

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Preço médio ponderado por volume (VWAP)

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Média ponderada em volume.

O preço médio ponderado por volume (VWAP) é freqüentemente usado como referência comercial por comerciantes, fundos de pensão, fundos mútuos e criadores de mercado. Pode permitir que os comerciantes tenham uma sensação de como eles conseguiram obter um bom preço. Um pedido de compra preenchido abaixo do VWAP seria considerado um bom comércio.

Muitas pessoas vão se perguntar por que não apenas usar o preço médio, é muito mais fácil de calcular e isn & # 8217; t essencialmente a mesma coisa de qualquer maneira? Como podemos ver, a diferença é que ele também rastreia o volume. Por volume de rastreamento, você também obtém informações sobre liquidez, bem como a quantidade de dinheiro que negociou, não apenas o preço.

Cálculo.

O cálculo VWAP pode variar muito dependendo do período e do horizonte temporal que você escolher, bem como do cálculo do preço. No entanto, o VWAP normalmente é usado dentro de um dia de negociação e usa um período de tempo de um minuto.

A fórmula para VWAP é:

O preço pode ser usado como o último preço em um período de tempo ou o preço calculado usando o alto, baixo e fechado em um determinado período de tempo. Aqui está um exemplo dos cálculos:

Podemos ver dos cálculos que o VWAP é cumulativo e, portanto, um preço no início com alto volume terá mais efeito do que um preço no final do dia, já que agora é apenas uma queda em todos os negócios colocados ao longo do dia . Seria necessário um grande volume e / ou uma mudança de preço para alterar o VWAP no final do dia (dependendo do período de tempo que você usa). Outra coisa importante a notar é o prazo, um período de tempo menor (como todo comércio ou marca) será mais preciso, mas para um estoque que negocia muito, isso poderia ser dados para 50 mil negócios. Se você estiver fazendo vários estoques, isso pode diminuir a velocidade ou mesmo bater seu computador se você começar a armazenar e calcular dias suficientes.

A maior mudança nos resultados e no cálculo do VWAP é o período de tempo. Se olharmos a diferença abaixo entre um período de tempo de 1 minuto e um período de tempo de minuto de dois minutos, veremos que há uma discrepância.

Como podemos ver, os dois minutos não seguem tão de perto quanto o 1 minuto, pois é apenas & # 8220; verificar & # 8221; o preço a cada dois minutos.

Outro rácio que podemos usar semelhante ao VWAP é o VWAP em movimento (MVWAP) que é semelhante a uma média móvel simples. Isso usará um período diferente e às vezes será transferido do dia a dia, dependendo do período usado. Essencialmente, em vez de começar um dia, calcularemos o MVWAP usando os dados durante o período que desejamos estudar. Por exemplo, podemos dizer que queremos ter um período de 10 minutos e, portanto, teremos essencialmente um VWAP que iniciou o dia & # 8220; dia & # 8221; dez minutos antes.